El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico.

El primer bloque de contenido incluye los modelos dinámicos y el estudio de la estabilidad de los modelos econométricos a través de los contrastes de cambio estructural, raíces unitarias, cointegración y modelos de corrección del error. Un segundo bloque profundiza en los modelos lineales multiecuacionales y en los modelos multivariantes de series temporales, tratando especialmente los modelos VAR y VARMA, así como la teoría de la cointegración en el contexto multivariante. En un tercer bloque se aborda la econometría de los datos de panel, incluyendo los modelos dinámicos y los modelos logit, probit y de Poisson en el contexto de panel. Asimismo, se aborda la problemática de los contrastes de raíces unitarias y cointegración en el ámbito de los paneles. Un cuarto bloque se ocupa de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales, así como de la regresión particionada y segmentada.

En cuanto a los temas más novedosos, el quinto bloque estudia los modelos predictivos de clasificación y segmentación, así como el tratamiento moderno de los modelos econométricos con herramientas de minería de datos y en especial la utilización de redes neuronales para ajustar modelos. El último bloque aborda los modelos econométricos con ecuaciones estructurales.

Los diferentes capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos.

César Pérez López es licenciado en Ciencias Matemáticas y en Ciencias Económicas y trabaja actualmente como Vocal Asesor en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Asimismo, es profesor asociado en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa III de la Universidad Complutense de Madrid.

CONTENIDO -- Introducción -- Capítulo 1. Modelos dinámicos -- Capítulo 2. Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración -- Capítulo 3. Modelos lineales multiecuacionales. Ecuaciones simultáneas -- Capítulo 4. Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, VARMA y BVAR. Cointegración -- Capítulo 5. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles -- Capítulo 6. Modelos y sistemas no lineales. Regresión particionada y segmentada -- Capítulo 7. Modelos predictivos de clasificación y segmentación -- Capítulo 8. Modelos econométricos con herramientas de minería de datos -- Capítulo 9. Modelos econométricos con redes neuronales -- Capítulo 10. Modelos econométricos con ecuaciones estructurales.