Econometría Avanzada (Registro nro. 2284)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03682nam a22002177a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240711173115.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 240711b2011 |||||||| |||| 00| 0 ES d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO (ISBN) | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788492812981 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | B-IKIAM |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | ES |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 330.015 195, |
| Número de documento/Ítem | P438 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 857 |
| Nombre de persona | Pérez, César |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Econometría Avanzada |
| Resto del título | Técnicas y Herramientas |
| Mención de responsabilidad, etc. | Pérez, César |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1° Edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid, España |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Garceta grupo Editorial |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 740 páginas, |
| Otras características físicas | Figuras, tablas, |
| Dimensiones | 24 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico.<br/><br/>El primer bloque de contenido incluye los modelos dinámicos y el estudio de la estabilidad de los modelos econométricos a través de los contrastes de cambio estructural, raíces unitarias, cointegración y modelos de corrección del error. Un segundo bloque profundiza en los modelos lineales multiecuacionales y en los modelos multivariantes de series temporales, tratando especialmente los modelos VAR y VARMA, así como la teoría de la cointegración en el contexto multivariante. En un tercer bloque se aborda la econometría de los datos de panel, incluyendo los modelos dinámicos y los modelos logit, probit y de Poisson en el contexto de panel. Asimismo, se aborda la problemática de los contrastes de raíces unitarias y cointegración en el ámbito de los paneles. Un cuarto bloque se ocupa de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales, así como de la regresión particionada y segmentada.<br/><br/>En cuanto a los temas más novedosos, el quinto bloque estudia los modelos predictivos de clasificación y segmentación, así como el tratamiento moderno de los modelos econométricos con herramientas de minería de datos y en especial la utilización de redes neuronales para ajustar modelos. El último bloque aborda los modelos econométricos con ecuaciones estructurales.<br/><br/>Los diferentes capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos.<br/><br/>César Pérez López es licenciado en Ciencias Matemáticas y en Ciencias Económicas y trabaja actualmente como Vocal Asesor en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Asimismo, es profesor asociado en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa III de la Universidad Complutense de Madrid. |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN. | |
| Sumario, etc. | CONTENIDO -- Introducción -- Capítulo 1. Modelos dinámicos -- Capítulo 2. Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración -- Capítulo 3. Modelos lineales multiecuacionales. Ecuaciones simultáneas -- Capítulo 4. Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, VARMA y BVAR. Cointegración -- Capítulo 5. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles -- Capítulo 6. Modelos y sistemas no lineales. Regresión particionada y segmentada -- Capítulo 7. Modelos predictivos de clasificación y segmentación -- Capítulo 8. Modelos econométricos con herramientas de minería de datos -- Capítulo 9. Modelos econométricos con redes neuronales -- Capítulo 10. Modelos econométricos con ecuaciones estructurales. <br/><br/> |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECONOMETRÍA |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Código de la institución [OBSOLETO] | B-IKIAM |
| Fecha de catalogación | 04-07-2024 |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Catalogador | K.R |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Signatura topográfica completa | Código de barras | Número de copia | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Universidad Regional Amazónica Ikiam | Biblioteca Universidad Regional Amazónica Ikiam | 04.07.2024 | Compra | 91.00 | 005109 | 330.015 195 P438 | 005109 | Ej: 1/2 | Libros |
| Dewey Decimal Classification | Biblioteca Universidad Regional Amazónica Ikiam | Biblioteca Universidad Regional Amazónica Ikiam | 04.07.2024 | Compra | 91.00 | 005110 | 330.015 195 P438 | 005110 | Ej: 2/2 | Libros |